코인 자동매매 봇 후기 — 4연패 끝에 첫 수익, 그래도 봇을 계속 돌리는 이유

오늘 직접 만든 코인 자동매매 봇이 드디어 첫 수익을 냈습니다. 그런데 그 직전까지 4번을 연속으로 졌어요. 지난 글(SHORT 한 번에 증거금 39%가 날아갔던 거래) 이후로도 4연패가 더 나온 뒤의 첫 win이라 감정이 좀 복잡합니다.

코인 자동매매 봇 후기란, 직접 만든 프로그램이 24시간 BTC/USDT를 거래한 결과와 그 과정에서 겪은 심리를 기록한 글이에요. 이번 편은 “손실이 이어질 때 끄지 않고 버틴다”는 구간의 기록입니다.

자동매매 연속 손실 4회 — 머릿속에서 일어난 일

4연패 구간에서 저를 가장 괴롭힌 건 “옵티마이저 설정값을 잘못 넣은 거 아닐까?”라는 의심이었어요. 바이낸스 선물 자동매매 봇이 BTC/USDT에서 한 자릿수 % 단위 손실을 네 번 연달아 찍는 걸 보면, 전략 로직 자체가 깨진 게 아닌가 싶어지거든요.

4번째 손실이 찍혔을 때는 “봇을 꺼두고 전략을 다시 짤까”라는 마음까지 들었어요. 그런데 막상 결정을 내리려니 걸리는 게 하나 있었습니다. 봇을 처음 띄울 때 봤던 백테스트 숫자였어요.

왜 4연패에도 봇을 끄지 않았을까요?

가장 큰 이유는 백테스트가 미리 “4연패는 이상 신호가 아니다”라고 말해주고 있었기 때문이에요. 기술적 지표 기반 전략(RSI, MACD, EMA 추세 필터 조합)을 BTC/USDT 30분봉, 약 14개월 구간으로 돌린 결과는 이랬습니다.

승률이 50%가 안 된다는 건 “가끔 이기지만 이길 때 더 크게 이기는 구조”라는 뜻이고, 손익비 1.5가 그 비대칭을 지탱해줍니다. 이 구조에서 4연패가 나올 확률은 약 7.9%. 100거래 중 대여섯 번은 나올 수 있는 정상 변동성이에요.

그리고 시스템 트레이더들 사이에서 반복해서 들리는 경고가 떠올랐어요. Algomatic Trading의 회고는 “대부분은 전략이 edge를 되찾기 직전인 드로다운 구간에서 손을 뗀다”고 말해요. 저도 그 함정 앞에 서 있었던 거고요.

오늘 찍힌 첫 수익, 그리고 도박사의 오류

오늘 슬랙에 초록색 알림이 떴습니다. 4연패를 끊어낸 첫 win, 수익률은 한 자릿수 후반대 % 수준이었어요. 중요한 건 이 한 번의 수익이 앞선 손실 평균보다 컸다는 점이에요. “손익비 1.5” 구조가 실제로 작동한 순간이었습니다.

사실 그 알림을 본 순간을 좀 솔직히 적어두고 싶어요. 다른 작업창을 띄워놓고 코드를 만지다가 폰이 짧게 한 번 울렸는데, 평소 같으면 그냥 흘려들었을 진동이었거든요. 그런데 4연패 중이라는 걸 아는 손이 먼저 반응했어요. 화면을 켜기 전에 1초 정도 망설였던 것 같습니다. “또 빨간색이면 오늘은 진짜 봇을 잠깐 꺼야 하나” 같은 생각이 그 1초 안에 다 지나갔어요. 그러고 나서 슬랙 채널에 떠 있는 초록색을 봤을 때, 어깨가 한 번 풀리는 느낌이 분명히 있었습니다.

그런데 그 안도감이 채 1분도 지나기 전에, 머릿속에서 다른 목소리가 올라왔어요. “잠깐, 이게 한 번 났다고 풀린 게 아니지.” 4연패 동안 백테스트 숫자를 외우다시피 다시 꺼내봤던 게 그제야 도움이 됐어요. 한 번의 win이 다음 거래의 확률을 바꾸지 않는다는 건 머리로는 알고 있었는데, 막상 초록색을 본 직후에 그걸 스스로한테 다시 말해주는 건 또 다른 일이더라고요. 그 자가 검열이 없었다면 저는 아마 곧바로 전략을 한 번 더 만지작거렸을 거예요.

솔직히 “이제 풀린 건가?” 싶었는데, 이건 말 그대로 도박사의 오류예요. “4번 졌으니 다음은 이길 차례”도, “첫 win이 났으니 이제 연승”도 똑같이 틀린 직관입니다. 다음 거래의 확률은 여전히 백테스트 승률 그대로고요.

그래서 오늘 진짜 수확은 수익 자체가 아니라 “조금 더 결과를 기다려볼 힘”이에요. “이 전략 괜찮은 거 맞나” 싶던 의심이, 첫 win을 보고 “그래, 구조는 살아 있네” 정도로 한 뼘 내려왔습니다.

자주 묻는 질문

Q. 자동매매 봇이 4연패하면 전략을 바꿔야 하나요?

A. 꼭 그럴 필요는 없어요. 백테스트 승률이 47%라면 4연패는 약 7.9% 확률의 정상 변동성입니다. 바꾸기 전에 “내 전략의 최대 드로다운과 손익비가 얼마였나”부터 다시 확인해보세요.

Q. 시스템 트레이딩에서 드로다운 구간이 위험한 이유는요?

A. 전략이 깨져서가 아니라 사람이 못 견디고 끄기 때문이에요. 연속 손실은 코르티솔 분비를 자극해 불안을 만들고, 그때 전략을 갈아엎으면 edge가 되살아나기 직전에 손을 떼게 됩니다.

Q. 승률 50% 미만 전략도 장기적으로 수익이 날 수 있나요?

A. 손익비가 1보다 크면 이론적으로 가능합니다. 승률 47%에 손익비 1.5면 100거래 기댓값이 플러스예요. 중요한 건 승률이 아니라 “손실은 작게, 수익은 크게”의 비대칭 구조입니다.

빌더가 4연패를 견디면서 배운 것

저는 BTC/USDT 자동매매 봇을 AWS Lightsail에 올려 24시간 돌리고 있는 빌더예요. 이번 4연패는 지금까지 운영하면서 심리적으로 가장 힘든 구간이었습니다.

4연패가 진행되는 동안 제가 실제로 한 행동을 떠올려보면 좀 우습기도 해요. 백테스트 결과를 적어둔 텍스트 파일을 평소보다 훨씬 자주 열어봤거든요. 같은 숫자를 하루에도 몇 번씩 다시 보면서 “그래, 4연패 확률이 7.9%니까 이건 그 안쪽이야”라고 스스로한테 중얼거렸어요. 그리고 봇 코드를 건드리고 싶은 손가락을 멈추기 위해 일부러 다른 프로젝트를 만지작거렸습니다. 주식 분석 웹앱 쪽 사소한 버그를 고치거나, 블로그 자동화 파이프라인 쪽 스킬 문서를 정리하거나. “지금 자동매매 코드만 안 만지면 된다”가 그 며칠 동안 제 유일한 규칙이었어요.

가장 크게 체감한 건 “봇을 켜두는 일”과 “손을 안 대는 일”은 완전히 다른 난이도라는 사실이에요. 봇은 코드 한 줄인데, 그 한 줄을 끄지 않기 위해 저는 계속 백테스트 숫자를 다시 꺼내보고 있었거든요. 감정이 흔들릴 때 돌아갈 기준이 “미리 적어둔 숫자”여야 한다는 걸 배웠어요. 빌더 관점에서 보면, “코드를 잘 짜는 것”만큼 “미래의 내가 흔들릴 때 돌아올 고정점을 문서화해두는 것”도 자동매매 시스템의 핵심 부품이더라고요. 다음 글에서는 거래 수가 좀 더 쌓이면 실제 운영 데이터의 win/loss 분포를 정리해볼 생각입니다.

자동매매 봇을 직접 운영하고 계시거나, 연속 손실 구간을 어떻게 버티는지 궁금하신 분들은 댓글로 편하게 이야기 나눠주세요.